本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权的定价公式及其平价公式。该模型中利率服从Vasicek过程，比常数利率模型能够更形象地能够反应市场化利率对金融衍生产品价值的影响；同时连续扩散模型的几何布朗运动刻画了股票市场中股价的连续变化。随机利率下连续扩散模型在金融衍生产品的定价研究中具有比较重要的意义。本文根据鞅定价原理，充分利用广义It?公式和随机分析的性质，推导出标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权定价公式以及平价公式。

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